| Poäng | 5 |
| Nivå | D |
| Betyg | 3, 4, 5 |
| Språk | Svenska / Swedish |
| Tid Period 4 Föreläsningar 24h Övningar 30h |
Kursansvarig Boualem Djehiche boualem@math.kth.se tel. 790 7875 |
| Institution http://www.math.kth.se/ | |
Att ge kunskap om sannolikhetsteorins grundvalar och metoder. Att ge kunskap om stokastiska processer, särskilt stationära. Att ge färdigheter i att tillämpa dessa kunskaper på konkreta problem.
Sannolikhetsteorins grundbegrepp.Karakteristiska funktioner och genererande funktioner. Fördelningars konvergens. Centrala gränsvärdessatsen. Stokastiska variablers konvergens. De stora talens lag. Flerdimensionell normalfördelning. Betingade fördelningar. Stokastiska processer följder. Normalprocesser. Stationära och svagt stationära processer. AR-, MA- och ARMA-processer. Spektralframställning. Linjär filtrering. Skattning av processegenskaper. Prediktering.
Gut, A.:An intermediate course in Probability Theory. Springer Verlag (1995)
Hjorth, U.: Stokastiska processer. Studentlitteratur
KTH